Critère d'information bayésien

Le critère d'information bayésien (en anglais Modèle:Lang, en abrégé BIC), aussi appelé critère d'information de Schwarz, est un critère d'information dérivé du critère d'information d'Akaike proposé par Modèle:Lien en 1978.

À la différence du critère d'information d'Akaike, la pénalité dépend de la taille de l'échantillon et pas seulement du nombre de paramètres.

Définition

Il s'écrit :

$BIC=-2\ln (L)+k\cdot \ln (N)$

avec $L$ la vraisemblance du modèle estimée, $N$ le nombre d'observations dans l'échantillon et $k$ le nombre de Modèle:Lien du modèle.

Sélection du modèle

Le modèle qui sera sélectionné est celui qui minimise le critère BIC, soit :

$M_{BIC}=\arg \underset{M}{\min }BIC(M)$

Bibliographie

• Modèle:Article.

Voir aussi

• Critère d'information d'Akaike