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{{Ébauche|finance|management}} ...e de la [[rentabilité]] qui tient compte du risque de défaut de [[Emprunt (finance)|l'emprunteur]]. ...

{{Ébauche|finance|management}} ...[Action (finance)|action]]s et assimilés) ou de [[créance]] ([[obligation (finance)|obligations]] et assimilées). Dans un sens élargi on y inclut les contrats ...

...ion d'un portefeuille d'[[instrument financier|instruments financiers]] au risque de défaut. * Le [[risque de marché]] ...

...ype]] de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa [[volatilité (finance)|volatilité]]. ...le référentiel de comparaison choisi (en général le taux de placement sans risque), et <math>\sigma</math> l'écart-type du taux de rendement du portefeuille ...

{{ébauche|finance}} ...o de Treynor, Ri est la rentabilité du portefeuille i, Rf est le taux sans risque, Bi est le [[Coefficient bêta|beta]] du portefeuille i. ...

Ce processus est utilisé en [[mathématiques financières|finance]] afin de modéliser les [[taux d'intérêt]] à court terme, ainsi qu'en [[arb {{Portail|finance}} ...

...la probabilité de défaut. Calculer le CVA sous-entend une modélisation du risque de défaut préalable. ==Exposition, indépendance du risque de défaut== ...

...[risque de taux]] lié à un instrument à taux fixe, comme une [[obligation (finance)|obligation]], qui complète la [[Sensibilité (économie)|sensibilité]] ou la ...de la convexité est de donner un outil numérique simple pour mesurer le [[risque de taux]] sur un instrument. ...

{{Ébauche|économie|finance}} ...stratégie d'investissement est de réduire le risque lié à la [[Volatilité (finance)|volatilité]] des [[Marché financier|marchés financiers.]]<ref>{{Lien web | ...

...' est un contrat à terme, il est donc considéré comme un [[produit dérivé (finance)|produit dérivé]]. ...risque de crédit]] puisqu'il ne transite pas par une [[:en:Clearing_house_(finance)|chambre de compensation]], qu'on retrouve sur les marchés organisés, qui g ...

...nombre d'actifs, le gestionnaire d'actifs assure une moindre [[Volatilité (finance)|volatilité]] à son portefeuille. ...0">{{Ouvrage|prénom1=Richard A.|nom1=Brealey|titre=Principles of corporate finance|date=2023|isbn=978-1-265-07415-9|isbn2=1-265-07415-1|isbn3=978-1-264-08094- ...

...’agit donc d’un indicateur synthétique de l’efficacité du couple rendement/risque associé à la gestion du portefeuille qui permet d'établir dans quelle mesur ...fique du portefeuille. Généralement, les mesures fondées sur une mesure de risque spécifique utilisée par les praticiens reposent sur une approche par compar ...

* [[Liquidité (finance d'entreprise)|Liquidité]] qui détaille d'autres ratios * [[Risque de liquidité]] ...

...ment de rendement exigé par un investisseur afin de compenser un niveau de risque supérieur à la moyenne. ...e des actifs risqués est ainsi moins forte que celle adressée aux actifs à risque faible. ...

...pour son calcul. Par exemple, la ''sensibilité à la volatilité'' mesure le risque d'erreur de calcul du prix si la volatilité utilisée dans le calcul a été m ...ires de fonds'''. Il s'agit en effet du rapport de la mesure première du [[risque de taux]],<math> P'(r)\,\!</math>,à la [[valeur actualisée]] de l'instrumen ...

...« valeur en jeu ») est une notion utilisée généralement pour mesurer le [[risque de marché]] d'un portefeuille d'[[instrument financier|instruments financie ...des risques]] dans tous les domaines ({{Référence souhaitée|estimation du risque couru par une entreprise lié à la [[grippe A]]}}, par exemple). ...

...riodique=lesechos.fr|date=2018|issn=|lire en ligne=https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_pre-money.html|consulté le=2018-06-19|pages=}} ...inance)|actions]] demander en retour pour leurs injections de [[Liquidité (finance d'entreprise)|liquidités]] dans la [[startup]] d'un [[Entrepreneuriat|entre ...

...Pricing Anomalies|périodique=Journal of Finance|lien périodique=Journal of Finance|année=1996|pages=55}}</ref> : ...eur attendue), <math> R_F</math> le [[taux sans risque|taux d’intérêt sans risque]], <math> b_i , s_i , h_i </math> des paramètres et: ...

L''''alpha''' est, en [[finance]], une mesure du retour actif sur un investissement par rapport à un [[marc ...'[[université de Chicago]], dans un article publié dans ''[[The Journal of Finance]]'' en [[1968]]<ref name=":1">{{Ouvrage|prénom1=Igor|nom1=Tulchinsky|titre= ...

{{ébauche|finance}} Une [[obligation (finance)|obligation]] à '''coupon zéro''' est un titre dont la rémunération est co ...