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{{ébauche | finance}} ...omme la somme des parts de marché des quatre plus grandes entreprises d’un marché. ...

{{Ébauche|finance|économie}} Le '''coupon couru''' d'une [[obligation (finance)|obligation]] est la fraction d'intérêt annuel écoulé depuis le dernier ver ...

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{{Ébauche|finance|management}} ...MVA''') est l’écart entre la valeur de marché de l’[[actif économique]] et de son montant comptable. La MVA est une marque déposée par J. Stern et G. Ste ...

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{{ébauche|finance}} Le '''ratio de Treynor''' est un indicateur financier utilisé pour évaluer la rentabilité ...

{{Ébauche|économie|finance}} ...st de réduire le risque lié à la [[Volatilité (finance)|volatilité]] des [[Marché financier|marchés financiers.]]<ref>{{Lien web |langue=français |titre=L'in ...

...latility_skew|volatility skew]] ou à une [[Stratégie optionnelle|stratégie de trading]]. ...call]] hors de la monnaie, les deux options expirant à la même [[Maturité (finance)|date d'expiration]]. ...

...n portefeuille d'[[instrument financier|instruments financiers]] au risque de défaut. [[Bâle II]] exige des banques qu'elles mènent des actions sur trois types de risques : ...

...e|texte=Pour le droit d'attribution de paternité d'une œuvre, voir [[Droit de paternité]].}} ...ation de capital]] sans recours au marché, des actions nouvellement émises de façon gratuite. ...

...[risque de taux]] lié à un instrument à taux fixe, comme une [[obligation (finance)|obligation]], qui complète la [[Sensibilité (économie)|sensibilité]] ou la ...lor]], on peut approcher la variation du prix d'une obligation en fonction de son [[taux actuariel]] : ...

...nanciers, comme un [[Emprunt (finance)|emprunt]] bancaire ou [[obligation (finance)|obligataire]] ou encore d'un [[placement]], est son taux calculé selon le ...haque flux futur <math>F_{i}</math>, positif ou négatif, de remboursement, de paiement d'intérêt ou autre ...

...nce]], une mesure du retour actif sur un investissement par rapport à un [[marché financier]]. L'alpha fait partie des indicateurs utilisés par le [[modèle d ...montrent que les gestionnaires de fonds qui obtiennent des alpha positifs de manière permanente réussissent grâce à des stratégies d'investissement bien ...

...' est un contrat à terme, il est donc considéré comme un [[produit dérivé (finance)|produit dérivé]]. ...chat à terme du contrat. Ces contrats ne peuvent donc pas circuler sur un marché régulé par des agences gouvernementales comme la SEC ou l'[[Autorité des ma ...

...sition au [[taux d'escompte]]. Par défaut et pour l'immense majorité, le [[marché monétaire]] utilise des taux ''{{lang|la|in fine}}''. En anglais, on dit : ...ement. ''{{lang|la|In fine}}'' indique que les intérêts sont versés en fin de période, par opposition à un [[taux d'escompte]] qui indique que les intérê ...

...anciers]] pour tenir compte des événements de [[crédit]], dont le [[défaut de paiement|défaut]] fait partie. ...babilité de défaut. Calculer le CVA sous-entend une modélisation du risque de défaut préalable. ...

...nombre d'actifs, le gestionnaire d'actifs assure une moindre [[Volatilité (finance)|volatilité]] à son portefeuille. ...0">{{Ouvrage|prénom1=Richard A.|nom1=Brealey|titre=Principles of corporate finance|date=2023|isbn=978-1-265-07415-9|isbn2=1-265-07415-1|isbn3=978-1-264-08094- ...

{{Ébauche|finance}} ...sée pour quantifier les périodes de temps lors de l'actualisation des flux de trésorerie à sa [[valeur actuelle]]. ...

...ype]] de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa [[volatilité (finance)|volatilité]]. ...aux de placement sans risque), et <math>\sigma</math> l'écart-type du taux de rendement du portefeuille considéré. ...

...Pricing Anomalies|périodique=Journal of Finance|lien périodique=Journal of Finance|année=1996|pages=55}}</ref> : ...héorie_moderne_du_portefeuille#Portefeuille_de_march.C3.A9|portefeuille de marché]] ...