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...ndre avec les autres théorèmes de Khintchine, et notamment la [[loi faible des grands nombres]].}} ...es]], le '''théorème de Khintchine''' est un [[théorème]] de [[théorie des probabilités]] qui donne une condition nécessaire et suffisante pour qu’une [[fonction ( ...

...ce (probabilités)|indépendants]]) à l’aide de [[probabilité conditionnelle|probabilités conditionnelles]]. ...a probabilité de l’intersection des {{mvar|n}} évènements est nulle, alors la dernière probabilité conditionnelle aussi donc l’égalité se réduit simpleme ...

...de Kolmogorov''' concerne la convergence d'une série dont les termes sont des variables aléatoires indépendantes. ...<math>\ \sum_{n\ge 0}\ X_n\ </math> est [[Ensemble négligeable#Le concept de « presque partout »|presque sûrement]] convergente ''si et seulement si'' i ...

{{article court|lemme de classe monotone|tribu engendrée}} {{Ébauche|probabilités et statistiques}} ...

...st un [[théorème]] d’[[analyse harmonique]] caractérisant la [[transformée de Fourier]] d’une [[Mesure (mathématiques)|mesure positive]] sur un [[groupe ...que quels que soient les familles de réels <math>(u_1,\dots,u_n)</math> et de complexes <math>(z_1, \dots, z_n)</math>, on a <math>\sum_{i,j=1}^n \varphi ...

...peut être utilisé pour la preuve du [[théorème fondamental de l'évaluation des actifs]]. ...r|titre=Quelques remarques sur un théorème de Yan.|périodique=Séminaire de Probabilités XXIV, Lect. Notes Math.|éditeur=Springer|année=1990}}</ref>. ...

...]] et est utilisé dans une preuve de la [[Loi des grands nombres|loi forte des grands nombres]] . == Énoncé du théorème == ...

...s explicites, sur la loi des temps d'atteinte. Le '''[[théorème]] d'arrêt de Doob''' est dû à [[Joseph Leo Doob]]. {{Théorème| ...

...t un [[théorème]] qui s'inscrit dans la [[théorie ergodique]], une branche des [[mathématiques]]. ...T : X\to X</math> une [[Système dynamique mesuré|transformation préservant la mesure]] (non nécessairement inversible), et <math id="Mathématiques">f\in ...

...e de Kolmogorov''' ou '''théorème de consistance de Kolmogorov'''), est un théorème qui garantit l'existence d'un [[processus stochastique]] dont on impose les ...al{E})</math> un [[espace mesurable]], <math>E</math> muni d'une topologie de Hausdorff. ...

...btient en sommant les probabilités des chemins conduisant à la réalisation de B.]] ...n [[théorème]] qui permet de calculer la [[probabilité]] d'un [[événement (probabilités)|événement]] en le décomposant suivant un [[système exhaustif]] d'événement ...

{{Ébauche|probabilités et statistiques}} {{confusion|Lemme de Scheffé}} ...

{{Voir homonymes|Théorème d'Erdős}} ...me des trois séries]] de [[Andreï Kolmogorov|Kolmogorov]] en [[théorie des probabilités]]. ...

...econnu comme l'une des contributions les plus importantes à la théorie des probabilités du XXe siècle.]] ...attribue ce résultat à [[Boris Vladimirovitch Gnedenko]] (1948), bien que de précédentes versions aient été énoncées par [[Ronald Aylmer Fisher]] et [[L ...

{{confusion|Théorème de représentation de Skorokhod}} ...le [[théorème de Strassen]] qui a entraîné l'introduction par la suite de la notion d'[[approximation forte]]. ...

...héorème de Frisch-Waugh''' ou '''théorème de Frisch-Waugh-Lovell''' est un théorème en [[économétrie]] nommé en référence à [[Ragnar Frisch]], [[Frederick V. W Soit le modèle de [[régression linéaire]] suivant : ...

{{Portail:Probabilités et statistiques/Lumière sur.../Modèle |légende=Arbre de probabilité ...

...]] <math>(X_1, .. ,X_n)</math> est définie par la [[moyenne arithmétique]] des variables : ...variance <math>S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(X_i-\overline{X})^2</math> ou de son équivalent sans biais ...

...lemagne|allemand]] du {{s-|XIX}} dont le travail est surtout en [[théorie des nombres]]. ...[[Nombres premiers entre eux|premiers entre eux]], il existe une infinité de nombres premiers [[Congruence sur les entiers|congrus]] à ''a'' modulo ''b' ...

...loi de probabilité continue, en appliquant les résultats de [[convergence de variables aléatoires]]. ...ent des résultats de convergence de variables aléatoires : si les moyennes des variables deviennent assez grandes, les variables convergent en loi vers un ...