Transformée de Yeo-Johnson

En statistique et en économétrie, la transformée de Yeo-Johnson est une transformation non linéaire qui permet de réduire l’asymétrie et de se rapprocher d'une loi normale.

Définition formelle

Formellement, la transformée de Yeo-Johnson s'écrit :

$\mathrm{\Psi }(\lambda ,y)=\{\begin{array}{cc}((y+1{)}^{\lambda }-1)/\lambda & \text{si }\lambda \ne 0,y\ge 0\\ \log (y+1)& \text{si }\lambda =0,y\ge 0\\ -[(-y+1{)}^{(2-\lambda )}-1]/(2-\lambda )& \text{si }\lambda \ne 2,y<0\\ -\log (-y+1)& \text{si }\lambda =2,y<0\end{array}$

Bibliographie

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