Estimateur de Wald

Abraham Wald a défini l'estimateur de Wald en 1940.

En économétrie et en statistiques, l'estimateur de Wald est un estimateur d'un modèle linéaire à variables instrumentales utilisé lorsque l'instrument est binaire (ie prend pour valeur 0 ou 1). L'estimateur a été défini par Abraham Wald en 1940 dans un article intitulé Modèle:Harvsp.

Formalisation

Soit le modèle linéaire suivant :

$y_i={\beta }_0+{\beta }_1{x}_i+{\epsilon }_i$

avec Modèle:Mvar une variable explicative endogène (ie non indépendante du terme d'erreur Modèle:Mvar). Soit Modèle:Mvar, une variable aléatoire binaire (valant 0 ou 1), statistiquement indépendante du terme d'erreur Modèle:Mvar. On définit l'estimateur de Wald :

${\hat{\beta }}_{\text{Wald}}=\frac{𝔼(y_i|z_i=1)-𝔼(y_i|z_i=0)}{𝔼(x_i|z_i=1)-𝔼(x_i|z_i=0)}$

Bibliographie

• Modèle:Article
• Modèle:OuvrageModèle:Plume

Voir aussi

Articles connexes

• Méthode des variables instrumentales
• Inférence causale
• Identification (statistiques)
• Expérience naturelle