Loi de Bates

Modèle:Infobox Distribution statistiques En théorie des probabilités et en statistique, la loi de Bates, dénommée suivant la probabiliste Grace E. Bates, est la loi de probabilité de la moyenne de variables aléatoires indépendantes et de loi uniforme continue sur Modèle:Math.

Il ne faut pas confondre cette loi avec la loi d'Irwin-Hall qui est la somme de telles variables aléatoires.

Définition

La loi de Bates est la loi de probabilité de la moyenne arithmétique de Modèle:Mvar variables aléatoires Modèle:Math iid de loi uniforme continue sur l'intervalle Modèle:Math :

$X=\frac{1}{n}\sum _{k=1}^n{U}_k.$

La densité de probabilité de la loi de Bates est donnée par la formule suivante :

$f_X(x;n)=\{\begin{array}{cc}\frac{n^n}{(n-1)!}\sum _{k=0}^{\lfloor nx\rfloor }{(-1)}^k(\genfrac{}{}{0ex}{}{n}{k}){(x-\frac{k}{n})}^{n-1}& \text{ pour }x\in ]0,1[\\ 0& \text{sinon.}\end{array}$

Plus généralement, la moyenne de Modèle:Mvar variables aléatoires indépendantes et uniformes sur Modèle:Math :

$X_{(a,b)}=\frac{1}{n}\sum _{k=1}^n{U}_k(a,b)$

a pour densité de probabilité

$g(x;n,a,b)=\frac{1}{b-a}{f}_X(\frac{x-a}{b-a};n)\text{ pour }a\le x\le b.$

Voir aussi

Lien externe

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