Test de Breusch-Godfrey

Le test de Breusch-Godfrey est un test statistique qui teste l'autocorrélation de n'importe quel ordre. Il s'agit d'un test asymptotique qui teste directement la significativité du coefficient ρ dans la formule :

${ϵ}_t=\rho {ϵ}_{t-1}+u_t$

où $u$ est un bruit blanc avec le test de Wald.

Hypothèses du test

L'hypothèse nulle (H0) stipule qu'il y a non auto-corrélation donc $\rho =0$. L'hypothèse de recherche (H1) stipule qu'il y a auto-corrélation donc ρ différent de 0 avec toujours $|\rho |<1$.

Autre tests d'autocorrélation

Tests d'auto-corrélation d'ordre 1 classiques

• Test de Durbin-Watson
• Test de Durbin

Test d'auto-corrélation d'ordre 1 asymptotiques

• Test de Goldfrey-Breusch-Ljung

Tests d'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1

• Test Q de Ljung-Box
• Test de Box-Pierce