Résultats de la recherche

...Déterminant (mathématiques)|déterminant]] d’une [[Estimateur (statistique)|estimation]] de la [[matrice de corrélation]]. En se basant sur une estimation ''R'' de la matrice de corrélation, le test<ref>http://eric.univ-lyon2.fr/~ ...

...-81099-9 }}</ref> ou l'estimation de son écart type. Si le paramètre ou la statistique est la moyenne, on parle d'erreur type de la moyenne. ...gression, le terme d'erreur type renvoie soit à la [[racine carrée]] de la statistique réduite du chi-2 ou l'erreur type d'un coefficient de régression particulie ...

...iculière en [[statistique]]s puisqu'il permet de trouver des [[Estimateur (statistique)|estimateurs]] sans biais optimaux qui ne peuvent pas être améliorés en ter ...ispose d'une [[Statistique (indicateur)|statistique]] qui soit à la fois [[statistique exhaustive|exhaustive]] et totale et d'un estimateur <math>\delta</math> qu ...

...comme des M-estimateurs. Dépendant de la fonction à minimiser lors de la M-estimation, les M-estimateurs peuvent permettre d'obtenir des estimateurs plus robuste ...introduits en 1964 par Peter Huber sous la forme d'une généralisation de l'estimation par [[maximum de vraisemblance]] à la minimisation d'une fonction {{mvar|ρ} ...

...tion de Fisher]]. Elles servent entre autres à améliorer des [[estimateur (statistique)|estimateurs]] grâce à l'usage du [[théorème de Rao-Blackwell]] et du [[thé Intuitivement, parler d'une statistique exhaustive revient à dire que cette statistique contient l'ensemble de l'information sur le(s) paramètre(s) de la loi de pr ...

En [[statistique]], le '''test ''t'' de Welch''' est une adaptation du [[Test t|test t de St == Calcul de la statistique == ...

...variables instrumentales''' est une méthode permettant d'[[identification (statistique)|identifier]] et d'estimer des [[inférence causale|relations causales]] ent On peut alors estimer les paramètres de ce système d'équations et obtenir une estimation sans biais du paramètre {{math|''β''{{ind|1}}}}. ...

...if)<br/> <math>\alpha \,</math> [[paramètre de forme|forme]] ([[Asymétrie (statistique)|asymétrie]]) ([[nombre réel|réel]]) ...ui généralise la [[distribution normale]] en introduisant une [[Asymétrie (statistique)|asymétrie]] non nulle. ...

...peut être utilisé pour « tester la vraie valeur du paramètre » basé sur l'estimation de l'échantillon. Dans le cadre du test de Wald, l'estimation <math>\hat{\theta}</math> (l'argument ou la [[fonction de vraisemblance]] e ...

En [[Statistique|statistiques]], le '''trimoyenne''' ('''TM'''), ou '''trimoyenne de Tukey'' ...ation symétrique), l'estimation la plus efficace est le [[Milieu de gamme (statistique)|milieu de gamme]] de 29 % (moyenne des {{29e}} et {{71e}} percentiles), qu ...

En [[géostatistique]], l''''estimation''' est la prédiction à partir d'une [[variable régionalisée]] pour pallier == Estimation globale == ...

L''''estimation spectrale''' regroupe toutes les techniques d'estimation de la [[densité spectrale de puissance]] (DSP). ...d'estimation spectrale paramétriques utilisent un modèle pour obtenir une estimation du spectre. Ces modèles reposent sur une connaissance ''a priori'' du proce ...

...tion de la puissance du signal avec la distance. La méthode est appelée '''estimation de canal'''. Le CSI permet d'adapter les transmissions aux conditions inst ...n (signal)|quantifié]] et [[Rétroaction|renvoyé]] à l'émetteur (bien que l'estimation de la liaison inverse soit possible dans les systèmes [[Duplex (canal de co ...

...d'[[Estimateur (statistique)|estimation]] intuitif qui date du début des [[statistique]]s. ...s cette relation établie, la méthode des moments consiste à utiliser les [[Statistique mathématique#Types de statistiques|moments empiriques]], en l'occurrence po ...

...timateur]] de construire un estimateur plus précis grâce à l'usage d'une [[statistique exhaustive]]. L'avantage de ce théorème est que l'estimateur initial n'a pa ...donc toujours plus précis que l'estimateur initial si on l'augmente d'une statistique exhaustive. ...

Le '''test de Chow''' est un [[test statistique]] et [[Économétrie|économétrique]] afin de déterminer si les coefficients d ...1.7}}] et l'intervalle [{{formatnum:1.7}} ; 4]. Cela donnera une meilleure estimation qu'une régression globale et compactée en un modèle ...

...imée comme une ou plusieurs contraintes sur les valeurs des paramètres. La statistique du test LM ne nécessite une maximisation que dans cet espace ''contraint'' ...d'autres environnements d'estimation, y compris la méthode de moments et l'estimation robuste. ...

En [[statistique]] et en [[économétrie]], la '''transformée de Box-Cox''' est une transforma ...transformée de Box-Cox de la manière suivante<ref>{{chapitre|titre ouvrage=Estimation et inférence en économétrie|prénom1=Russell|nom1=Davidson|prénom2=James G.| ...

...t dit, <math>\mathbb{E}\left[m\right] = \mu</math>. On dispose d'une autre statistique {{mvar|t}}, telle que <math>\mathbb{E}\left[t\right] = \tau</math>, et sa [ ...forme continue]] standard sur [0;1] et <math>f(x) = (1+x)^{-1}</math>, une estimation de Monte-Carlo est envisageable. ...

...rvalle de confiance]] raisonnable pour toute sorte de statistiques, [[test statistique]]. À partir des années 70, cette méthode de rééchantillonnage a été « rempl ...'on a à disposition un nouvel estimateur de l'espérance : il s'agit de son estimation jackknife. ...