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...2037.38|titre=The Method of Probits}}</ref>. C'est un cas particulier du [[modèle linéaire généralisé]]. ...de variables dont on suppose qu'il influence Y. On fait l'hypothèse que le modèle s'écrit de la manière suivante : ...

...entification''' (ou '''identifiabilité''') est une propriété d'un [[modèle statistique]]. En statistiques, on dit qu'un modèle est identifiable s'il est possible d'apprendre la vraie valeur des paramètr ...

...tion de Fisher]]. Elles servent entre autres à améliorer des [[estimateur (statistique)|estimateurs]] grâce à l'usage du [[théorème de Rao-Blackwell]] et du [[thé Intuitivement, parler d'une statistique exhaustive revient à dire que cette statistique contient l'ensemble de l'information sur le(s) paramètre(s) de la loi de pr ...

...usionner les propriétés du [[modèle linéaire généralisé]] avec celles du [[modèle additif]]. Le modèle spécifie une distribution (comme la [[Loi normale|distribution normale]], o ...

...de [[Simulation_de_phénomènes|simuler]] numériquement sur ordinateur le [[modèle d'Ising]] ([[ferromagnétisme]]), et qui appartient la classe d'algorithme d Dans le modèle d'Ising, on considère N [[Particule (physique)|particules]] situées sur les ...

...|test statistique]] destiné à tester l'autocorrélation des résidus dans un modèle de [[régression linéaire]]. Il a été proposé en 1950 et 1951 par [[James Du Le test de Durbin-Watson cherche à vérifier la [[significativité statistique|significativité]] du coefficient {{mvar|ρ}} dans la formule : ...

...rt de vraisemblance''' est un [[test statistique]] qui permet de tester un modèle paramétrique contraint contre un non contraint. ...eur du maximum de vraisemblance sous <math>H_0</math>. On définit enfin la statistique du test : ...

.... De plus, le modèle additif est plus flexible qu'un [[Régression linéaire|modèle linéaire]] standard, tout en étant plus interprétable qu'une surface de rég ...math> représentent des prédicteurs et <math>y_i</math> est le résultat, le modèle additif prend la forme ...

...éaires sont égaux. Les coefficients sont établis par [[Régression linéaire#Modèle linéaire simple|régression linéaire]]. !Cassure temporelle dans un modèle ...

...formes]] et plus généralement en [[Apprentissage automatique|apprentissage statistique]]. Les CRFs permettent de prendre en compte l'interaction de variables « vo ...aphique|réseau probabiliste non orienté]]. Il s'agit d'une version de type modèle discriminant des [[Champ aléatoire de Markov|champs aléatoires de Markov]] ...

...on linéaire]]. Le GLM généralise la régression linéaire en permettant au [[modèle linéaire]] d'être relié à la variable réponse via une '''fonction lien''' e ...ares}} pour l'estimation du [[maximum de vraisemblance]] des paramètres du modèle. L'estimation du maximum de vraisemblance reste populaire et est la méthode ...

Le '''modèle XY''' ou modèle planaire est un modèle étudié en [[mécanique statistique]]. ...i,\sin\phi_i)</math>. En termes de la variable angulaire le hamiltonien du modèle XY a une forme particulièrement simple: ...

...variables instrumentales''' est une méthode permettant d'[[identification (statistique)|identifier]] et d'estimer des [[inférence causale|relations causales]] ent == Modèle de régression linéaire à variables instrumentales == ...

...à l'échelle microscopique entre <math>\Omega</math> [[Micro-état (physique statistique)|micro-états]] différents. Elle s'écrit : L'introduction par Boltzmann de cette interprétation statistique de l'entropie marque un tournant majeur dans la compréhension du passage d' ...

...de = Schéma représentant la différence entre un modèle discriminatif et un modèle génératif. ...donné une variable X à laquelle il doit associer une autre variable Y, le modèle génératif cherchera à décrire la [[probabilité conditionnelle]] <math>P(X|Y ...

Un '''modèle linéaire''' multivarié est un [[modèle statistique]] dans lequel on cherche à exprimer une variable aléatoire <math>\mathbf{Y} ...e linéaire est donné selon la formule<ref>[http://www.cabannes.org/mco.pdf Modèle linéaire simple]</ref> :<br /><center><math>\mathbf{Y} = \mathbf{X}\mathbf{ ...

...permet de tester l'hypothèse d'[[homoscédasticité]] du terme d'erreur d'un modèle de [[régression linéaire]]. Il a été proposé par {{Lien|Trevor Breusch}} et Par exemple, on estime le modèle suivant ...

...xe|effets fixes]] et des [[effet aléatoire|effets aléatoires]]. Ce type de modèle est utile dans une grande variété de domaines, tels que la physique, la [[b La notion de modèle à effets aléatoires fut introduite par [[:en:Ronald_Fisher|Ronald Fisher]], ...

En [[théorie des probabilités]] et en [[statistique]], une '''distribution fractale parabolique''' est une [[loi de probabilité ...emier rang]] a une fréquence ou taille plus élevée que celle que prédit le modèle fondé sur les autres classes. Cet effet est appelé l'effet roi ou [[King ef ...

...t en [[statistique]]s, l''''estimateur de Wald''' est un estimateur d'un [[modèle linéaire à variables instrumentales]] utilisé lorsque l'instrument est bina Soit le modèle linéaire suivant : ...